Recherche

Thèmes

Méthodes numériques pour les Equations aux Dérivées Partielles Stochastiques (paraboliques semilinéaires) : construction, analyse d'erreur et implémentation. Approximation de distributions invariantes. Schémas de splitting (Allen-Cahn, Schrödinger/Hartree).
Analyse d'erreur faible : équations de Kolmogorov et de Poisson en dimension infinie.

Problèmes stochastiques multi-échelles : principe de moyennisation, ordres de convergence. Méthodes numériques : Heterogeneous Multiscale Method & schémas préservant l'asymptotique.

Simulation d'événements rares & de processus métastables : Adaptive Multilevel Splitting ; Adaptive Biasing Potential, Adaptive Biasing Force.

Applications: collaborations avec des physiciens, astrophysiciens et biologistes.


Projets collaboratifs

ANR

IDEX LYON Scientific Breakthrough Program (2018)

MITI CNRS - Mission pour les initiatives transverses et interdisciplinaires Appel à projets 2021 Evévénements rares

Institut des Mathématiques pour la Planète Terre Appel à projets 2022


Encadrement

Doctorat

Post-doctorat

Stages